株価をテクニカル予想したい人へ~簡単なサイン編~

初心者向け記事

こんにちは。儲けた医です。

皆さんは株価の予測ってどうやってますか?初心者にとってこの株価の予測というのが非常に難しい内容なのでは?と思います。

誰かに聞きたくなる人も多いかもしれません。

信頼できる人もいますが、たまに逆神っていますよね。その人の真逆のトレードをすると儲かるみたいな人。あれはあれで一つの才能かなぁと思っています。

さて、今回の内容は「株価を予測するためのテクニカルサイン集:簡単バージョン」です。逆神のtwitterも一つの指標になるかもしれません(笑)が。

あとは「それらのサインが最近いつ点灯したか」もまとめたいと思います。(2020年2月末)

注意:結論から申し上げますと株価の予測はテクニカルサインが沢山点灯したとしても確実とは言えず、予測は非常に難しいです。

皆様におかれましては間違ってもサインを参考にして全力買いor売りなどしないように僭越ながらご忠告させていただきます。そういうことをするとこの記事のようになります。

この記事ではとても簡単・有名なテクニカルサインを説明していきます。ここで紹介するのは

  • ゴールデンクロス・デッドクロス
  • 一目均衡表の雲
  • ボリンジャーバンド
  • 騰落レシオ
  • RSI/RCI

の5つです。どれも非常に有名かつ見つけやすいので初心者の方は知っておいて損はないと思います。それなりに株式投資歴のある人はみんな知っているのでは?と思います。

騰落レシオ以外はSBI証券のチャートの機能にありますから、良かったら試してみてください。

1.ゴールデンクロス・デッドクロス

クロスとはチャートの移動平均線同士の交差のことです。

※単純移動平均線は過去n日間の平均値をグラフ化したものになります。単純以外にも色々あるのですが、ゴールデンクロス・デッドクロスで言われるのは単純移動平均線のことが多いのでそういう意味で使います。

ゴールデン=金色の という意味ですから「株価は上昇局面に入るよ」というサインです。

一方デッド=死んでいる という意味ですから「株価は下降局面に入るよ」というサインです。

25日移動平均線の下を進んでいた5日移動平均線が上がってきてクロスした場合などがゴールデンクロス。

逆に25日移動平均線の上を進んでいた5日移動平均線が下がってきてクロスした場合などがデッドクロスです。

もちろん25日移動平均線が75日移動平均線を抜いても同じです。

ようするにより鋭敏な(期間の短い)移動平均線が鈍い(期間の長い)移動平均線を抜いているタイミングのことです。

↓に実例を示します。

グラフは日経平均のチャートです。1本同士のクロスはたくさんあったので、9日移動平均線が20日、45日移動平均線を抜いた時のみピックアップしています。

え、結構信頼性高そう!

「え?結構いいじゃん」と思いましたか?残念ながら良くないです。

ゴールデンクロス・デッドクロスの所を縦に見てください。9日移動平均線と20日移動平均線のクロスの時点でかなり株価は動いていることがわかります。

これではサインに気づいても遅いです。一方で時として有効なこともあるので結局どちらに行くのかわからないと考えています。

私個人は信用していないテクニカルになります。

残念。。。

ゴメンね。次行きましょう!

2.一目均衡表の雲

一目(いちもく)均衡表は実は日本人が作ったチャートなんです。とある投資家さんがペンネームの「一目」をとって作ったもののようです。

個人的に日本人が作ったと知るとけっこう気になりますよね。では↓に示しますね。

チャートが多すぎて困る。。。

ですよね~。私も初めて見た時は「???」という感じでした。詳細な解説はwikiのリンク貼っておきますね。こちらです。

この一見大変そうな一目均衡表ですが、大切なのは「雲」です。そう「cloud」の雲です。

余談ですが一目均衡表の英語名は「Ichimoku Cloud」でした。やはり雲が大事ということですね。

雲とは何か?詳細はwikiに書いてありますが、↑のチャートだと赤か緑で網掛けされている部分になります。

雲は抵抗力だと考えるのが良いでしょう。

「厚い部分を抜けるのは難しく、抜けてもすぐ戻ってしまう。薄い部分は簡単に抜けることができるので抜ければ大きく株価が動く」という設計らしいです。

上から下に限らず、雲を抜けている部分は赤矢印で示しましたがどうでしょう?

うーん、悪くはなさそうだけど。。。

ですね。当たってなくもないと言えるでしょう。

 

ただ「厚い・薄いの判断が難しい」ことや「雲突き抜けてもすぐ戻っているところもある」といったことを考えるとなかなか厳しいかもしれません。

まあまあ、という感じで私も特に参考にはしていません。時々見ますが。

3.ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは統計学に基づいて設計されたテクニカル指標です。

株価の過去の値動きをもとに正規分布のエリアを描き、その範囲外に株価がある確率を出すものです。↓に示します。

青で示された株価の上下に広がる幅のあるエリアが正規分布のラインで囲われた部分になります。

今、このラインは2σです。つまりこのエリアの内側に株価がある確率が95%ということです。

逆に言えばこのエリアの外にあるのは確率5%の事象ということです。つまり稀であり、すぐに内側に戻ってくる可能性が高いという意味になります。

ボリンジャーバンドは比較的良いテクニカルだと思っています。統計学的に計算されたエリアなので過度な値動きかどうかわかります。

ただ、一つ問題があって「急騰、急落時に使えない」ということです。

急騰、急落時には値幅が大きくなるためにボリンジャーバンドのエリアが大きくなっていくのです。

ちょうどグラフの右端では暴落が起きており、ボリンジャーバンドが大きく広がっているのがわかると思います。

こうなってくるとボリンジャーバンドの外にある確率はかなり低くなってしまいます。毎日同じペースで暴落or急騰は起きませんからね。

「悪くない」というのが私の評価です。この先からはまあまあ参考にしている指標になります。

じゃあここから期待します!

4.RSI・RCI

RSIとRCIというテクニカルです。それぞれ別の指標なのですが、やっていることは非常によく似ているため、一緒に説明します。

RSI

RSIは「上昇した日の値幅合計」と「下落した日の値幅合計」に対する上昇分の比率です。つまり毎日上昇すればRSIは1で、毎日下落したら0です。

100円上がって50円下がる日が5日ずつあった場合は 500/750=0.66 というように計算できます。

RSIは一般的に20~25以下で「売られ過ぎ」70~80以上で「買われ過ぎ」として判断されます。

↓に示します。

ほとんどサインが出ているタイミングが見つからなかったのでこのように長期間のチャートになりました。

2018年10月の買われ過ぎサインや2018年末の売られ過ぎサインなどは非常に効果を発揮したと言えるでしょう。

一方で2019年11月の買われ過ぎサインなどは機能していないように見えますね。これは「ダマシ」といいます。

どういう「騙し」なのかと言いますと、RSIは直近14日間の値から計算しているために急騰や急落があった場合に計算から外れるタイミングで大きくRSIが動くのです。

つまり直前に急落があり、リバウンド局面が長く続いているときなどはRSIが非常に高くなりますが、急落前の水準に戻っているだけなので買われ過ぎとは言えないということです。

RCI

RCIもよく似た計算をするテクニカル指標です。

直近n日間の値動きについて「日付の順と値動きの相関関係」を計算するものになります。

日付が増えるにしたがって株価が上昇するならRCIは100に近づき、株価が下落するならRCIはー100に近づきます。

RSIと同じ感じで「+80以上で買われ過ぎ、-80で売られ過ぎ」という判断で良いです。もちろんRSIと同じダマシもあるのでそこは気をつけてください。

5.騰落レシオ

個人的に一番有用なのが騰落レシオだと思っています。そのくらいには信用していますし、有名な投資家の方々も参考にされています。

騰落レシオは「銘柄数」で計算します。基本的には25日間の騰落レシオを見ます。

計算式は「25日間の値上がり銘柄数÷25日間の値下がり銘柄数×100」です。

騰落レシオは主に「売られ過ぎ」の指標として使われます。

だいたい80を切ってくると「売られ過ぎ」で70を切ることはかなり稀です。つまり↑の画像は稀です。

なぜ買われ過ぎの判断に使われないのかというと過去のデータ上はわりと125を超えることがあるからです。(計算上、騰落レシオ80の逆は125となる)

また、暴落はあまり騰落レシオに関係しません。一方でリバウンド局面は騰落レシオと強く関係します。そういった面から暴落時に騰落レシオを確認して70台から買うという人も多いです。

私も結構好きで割とよく見ています。

まとめ

ということでまとめさせていただきます。

  • G/Dクロス、一目均衡表は微妙かも?
  • おススメはRSI、RCI、特に騰落レシオ
  • テクニカルサインは絶対的なものではない

割と初心者が知りたいであろうチャートについての解説を書いたつもりではありますが、過不足・質問等あれば教えてください!

ということで長い記事でしたが読んでいただきありがとうございました。

注意書き

  • 暴落サインは数が多いためすべてを網羅しているわけではありません。
  • この記事の内容を以て僕の相場観(暴落するかどうか)を述べるものではありません。

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